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Lecture: Monday 12:30, Wednesday 10:15

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Meeting number: 121 429 8345

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Tutorial:

by  Immanuel Zachhuber,

email: immanuel.zachhuber@fu-berlin.de

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Wednesdays at 12:30

Contents

Inhalt:

Die stochastische Analysis befasst sich mit stochastischen Prozessen in stetiger Zeit. In dieser Vorlesung werden wir unter anderem die folgenden Themen behandeln:

Gauss-Prozesse; Konstruktion und Eigenschaften der Brownschen Bewegung; Filtrationen und Stoppzeiten; zeitstetige Martingale; stetige Semimartingale; quadratische Variation; stochastische Integration; Ito-Formel; Satz von Girsanov und Maßwechsel; Zeitreparametrisierung; Martingaldarstellung; stochastische Differentialgleichungen und Diffusionsprozesse; Verbindung zu partiellen Differentialgleichungen

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Vorlesung 19208001 Stochastik III.

Literature

Literature will be given in the lecture and there will be Lecture Notes.