Inhalt:

  • Konstruktion stochastischer Prozesse;
  • bedingte Erwartungen;
  • Martingale und Markovketten in diskreter Zeit;
  • schwache Konvergenz;
  • erste zeitstetige Prozesse (insbesondere Brownsche Bewegung)

Zusätzliche Informationen

Voraussetzung: Stochastik I  und  Analysis I — III.