The lecture will be offered in hybrid format: We meet in the class room, but there is also a streaming offer and there will be video recordings. The Webex link for the streaming is:

https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin-en/j.php?MTID=m6b0ff3a833397e020bd3c49cf63c3c3c
Meeting number: 2732 489 7123
Password: 2DsijHfQR23

We will also take regular Votingo quizzes. Link: https://votingo.cedis.fu-berlin.de/4615ME

Tutorials will take place only in person.

Die stochastische Analysis befasst sich mit stochastischen Prozessen in stetiger Zeit. In dieser Vorlesung werden wir unter anderem die folgenden Themen behandeln:

Gauss-Prozesse; Konstruktion und Eigenschaften der Brownschen Bewegung; Filtrationen und Stoppzeiten; zeitstetige Martingale; stetige Semimartingale; quadratische Variation; stochastische Integration; Ito-Formel; Satz von Girsanov und Maßwechsel; Zeitreparametrisierung; Martingaldarstellung; stochastische Differentialgleichungen und Diffusionsprozesse; Verbindung zu partiellen Differentialgleichungen

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Vorlesung 19208001 Stochastik III.