Die stochastische Analysis befasst sich mit stochastischen Prozessen in stetiger Zeit. In dieser Vorlesung werden wir unter anderem die folgenden Themen behandeln:

Markov-Sprungprozesse; Brownschen Bewegung; Stoppsätze in stetiger Zeit; stochastische Integration; Ito-Formel; stetige Semimartingale; quadratische Variation; Zeitreparametrisierung; Martingaldarstellung; stochastische Differentialgleichungen und Diffusionsprozesse; Verbindung zu partiellen Differentialgleichungen