Univariate Zeitreihenanalyse
Vorlesung / Übung (Blockkurs) in englischer Sprache
Leistungspunkte 6 LP
Studienabschnitt im Masterstudiengang Economics: Schwerpunktbereich Quantitative Analyse
Statistics: Vertiefungsgebiet Ökonometrie
Zeit und Ort
Die Vorlesung und Übung finden als Blockveranstaltung statt.
Vorlesung: 25.4. (HS 108a) / 26.4. (HS 102) / 28.4. (HS 108a) / 29.4. (HS 108a) / 3.5. (HS 102) / 9.5. (HS 102), jeweils 8:30 - 12:00 Uhr.
Übung: 27.4. (HS 108a), 8:30 - 12:00 / 2.5. (HS 108a), 12:00 - 16:00 / 4.5. (HS 108a), 8:30 - 12:00.
Voraussetzungen
Die vorangehende Absolvierung des Moduls "Ökonometrische Analyse" wird empfohlen.
Modulprüfung
Abschlussklausur über 120 Minuten.
Qualifikationsziele
Die Studentinnen und Studenten kennen die wesentlichen Methoden zur Analyse von Zeitreihen sowie fortgeschrittene Verfahren, die es erlauben, univariate Zeitreihen zu modellieren und zu prognostizieren. Damit sind sie in der Lage, empirische Studien, die auf Zeitreihendaten basieren, kritisch zu beurteilen und eigenständige Untersuchungen durchzuführen.
Inhalt
• ARMA Prozesse
• Spektralanalyse
• Zeitvariierende Volatilität
• Persistenz
• Kointegration
Literatur
• Kirchgässner, G., J. Wolters und U. Hassler (2013): Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag.
• Lütkepohl, H. (2007): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.
• Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.