Inhalt:

• Ito-Kalkül für Gaußsche Zufallsmaße;
• semilineare stochastische partielle Differentialgleichungen in einer Dimension;
• Schauder-Abschätzungen;
• Gaußsche Hyperkontraktivität;
• Paraprodukte und parakontrollierte Distributionen;
• lokale Existenz und Eindeutigkeit für semilineare SPDEs in höheren Dimensionen;
• Eigenschaften der Lösungen

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der 19242101 Aufbaumodul: Stochastics IV (SPDEs: Classical and New).

There will be lecture notes.

Voraussetzung: Stochastik I, II.
Empfohlen werden Stochastik III und Funktionalanalysis.