Inhalt

• This course is the sequel of the course of Stochastics I. The main objective is to go beyond the first principles in probability theory by introducing the general language of measure theory, and the application of this framework in a wide variety of probabilistic scenarios.
  More precisely, the course will cover the following aspects of probability theory:
• Measure theory and the Lebesgue integral
• Convergence of random variables and 0-1 laws
• Generating functions: branching processes and characteristic functions
• Markov chains
• Introduction to martingales

Zielgruppe: B.Sc. Mathematik und B.Sc./M.Sc. Physik
Die Vorlesung richtet sich vorrangig an Studierende mit Ziel B.Sc. Mathematik, eignet sich aber auch als Wahlfach für Physikstudenten (ab 4. Semester). Die begleitende Übung ist verpflichtend und stellt inhaltlich eine wesentliche Ergänzung dar.

Voraussetzungen: Grundkenntnisse aus Analysis und Linearer Algebra