Dieses Seminar setzt die Vorlesung "Stochastik 1 voraus. Vorträge werden aus den Themenbereichen
* Markovprozesse
* optimales Stoppen
* Brownsche Bewegung
* stochastische Differentialgleichungen
* Finanzmathematik
vergeben werden.
Grundlage ist mein Buch zu stochastischen Differentialgleichungen